Сурен Л. Валютные операции: Основы теории и практика (М.: Дело, 2001) - ОГЛАВЛЕНИЕ КНИГИ
Навигация
Книжные оглавления
Сурен Л. Валютные операции: Основы теории и практика: Пер. с нем. - 2-е изд.
(М.: Дело, 2001. - 175 с.)
 
ОглавлениеСноска

Предисловие ....................................................... 8

Предисловие издателей ............................................. 9

1. Введение ...................................................... 10

2. Участники рынка ............................................... 13
  2.1. Коммерческие банки ........................................ 13
  2.2. Предприятия ............................................... 14
  2.3. Центральные банки ......................................... 17
  2.4. Брокерские фирмы .......................................... 17

3. Основные понятия .............................................. 20
  3.1. Курс валюты ............................................... 20
  3.2. Арбитраж .................................................. 20
  3.3. Обозначения валют ......................................... 21
  3.4. Стандартные единицы ....................................... 21
  3.5. Торгуемая валюта и валюта котировки ....................... 22
  3.6. Курсы Bid и Offer ......................................... 23
  3.7. Спред ..................................................... 25
  3.8. Маржа ..................................................... 26

4. Операции на условиях спот ..................................... 28
  4.1. Валютирование ............................................. 28
  4.2. Котировка курсов .......................................... 28
  4.3. Межбанковская торговля .................................... 29
  4.4. Лимиты в межбанковской торговле ........................... 32
  4.5. Кросс-курсы ............................................... 33
  4.6. Обратные курсы ............................................ 38
  4.7. Связь между долларом США и кросс-курсами .................. 38
  4.8. Биржевая торговля ......................................... 39
   4.8.1. Организация Немецкой валютной биржи .................... 39
   4.8.2. Официальные котировки .................................. 40
  4.9. Расчеты по биржевым сделкам ............................... 43

5. Форвардные операции ........................................... 49
  5.1. Форвардный курс ........................................... 49
  5.2. Валютирование ............................................. 50
  5.3. Расчет премии и дисконта .................................. 50
  5.4. Коммерческие форвардные сделки ............................ 53
  5.5. Спекулятивные форвардные сделки ........................... 56
  5.6. Ломаная дата .............................................. 57
  5.7. Издержки страхования курса ................................ 57
  5.8. Форвардные сделки с временными опционами .................. 58

6. Своп-сделки ................................................... 61
  6.1. Характеристика ............................................ 61
  6.2. Межбанковская торговля .................................... 63
  6.3. Вложения ликвидности ...................................... 64
  6.4. Выравнивание форвардной позиции ........................... 66
  6.5. Короткие своп-сделки ...................................... 68
  6.6. Пролонгация форвардной сделки ............................. 69

7. Валютные опционы .............................................. 73
  7.1. Основные положения ........................................ 73
  7.2. Торговля опционами на бирже ............................... 74
  7.3. Межбанковская торговля .................................... 75
  7.4. Виды опционов ............................................. 75
  7.5. Премия .................................................... 76
    7.5.1. Внутренняя стоимость .................................. 76
    7.5.2. Временная стоимость ................................... 77
    7.5.3. Прочие факторы ........................................ 78
  7.6. Исполнение опциона в день истечения ....................... 78
    7.6.1. Точка безубыточности .................................. 78
    7.6.2. Покупка опциона пут ................................... 80
    7.6.3. Продажа опциона пут ................................... 82
    7.6.4. Покупка опциона колл .................................. 82
    7.6.5. Продажа опциона колл .................................. 85
  7.7. Страхование валютного риска на стадии предложения ......... 85
    7.7.1. Экспортер получает заказ .............................. 86
    7.7.2. Экспортер не получает заказ ........................... 87
  7.8. Опционы с нулевой стоимостью .............................. 88

8. Еврорынок ..................................................... 93
  8.1. Характеристика ............................................ 93
  8.2. LIBOR и FIBOR ............................................. 94
  8.3. Кредиты с переменной ставкой (roll-over) .................. 98
  8.4. Европроценты и своп-ставки ................................ 98

9. Риски в валютной торговле .................................... 101
  9.1. Общие сведения ........................................... 101
  9.2. Рыночные риски ........................................... 101
    9.2.1.Валютный риск ......................................... 102
    9.2.2. Процентный риск ...................................... 102
    9.2.3. Риск изменения своп-ставки ........................... 103
  9.3. Риски контрагента ........................................ 104
    9.3.1.Риск исполнения ....................................... 104
    9.3.2.Риск платежа .......................................... 105
    9.3.3. Риск перечисления (трансфертный) ..................... 107

10. Управление рисками .......................................... 109
  10.1. Внешние ограничения ..................................... 109
  10.2. Законодательные предписания ............................. 110
  10.3. Внутренние ограничения .................................. 111
    10.3.1. Дневные лимиты ...................................... 111
    10.3.2. Ночные лимиты ....................................... 112
  10.4. Лимиты для контрагентов ................................. 112
    10.4.1. Лимиты для банкой и предприятий ..................... 112
    10.4.2. Лимиты для частных клиентов ......................... 113
    10.4.3. Некоторые предостережения ........................... 113

11. Организация ................................................. 117
  11.1. Казначейство ............................................ 117
  11.2. Валютный дилинг ......................................... 120
  11.3. Техника ................................................. 122
  11.4. Подразделения по обслуживанию сделок .................... 124
    11.4.1. Основные задачи ..................................... 124
    11.4.2. Обработка заключенных сделок ........................ 125
      11.4.2.1. Первичная обработка ............................. 125
      11.4.2.2. Учет ............................................ 128
    11.4.3. Административная система ............................ 131
      11.4.3.1. Внутренние системы торговли и обслуживания ...... 131
      11.4.3.2. Связь с другими внутрибанковскими системами ..... 133
      11.4.3.3. Связь с внешними системами ...................... 134
    11.4.4. Прочие задачи ....................................... 134
    11.4.5. SWIFT ............................................... 135

12. Нормы поведения на валютном рынке ........................... 139
  12.1. Медународная ассоциация участников валютного рынка ...... 139
  12.2. Code of Conduct in Dealing .............................. 140

13. Европейская валютная система (European Monetary 
    System - EMS) ............................................... 147
  13.1. История ................................................. 147
  13.2. Европейская валютная система (European Monetary
        System - EMS) на настоящем этапе ........................ 149
  13.3. Европейская валютная единица ............................ 151
    13.3.1. Официальная стоимость ............................... 152
    13.3.2. "Частное" использование ЭКЮ ......................... 152

14. Приложение .................................................. 153
  14.1. Глоссарий (русский, английский, немецкий) ............... 153
  14.2. Профессиональные обороты ................................ 171
  14.3. ISO-коды валют .......................................... 174


Вверх
Сурен Л. Валютные операции: Основы теории и практика: Пер. с нем. - 2-е изд. - М.: Дело, 2001. - 175 с.
Шифр: У5-С.90 НО

Алфавит оглавлений | Оглавления по темам | Экономика
[О библиотеке | Академгородок | Новости | Выставки | Ресурсы | Библиография | Партнеры | ИнфоЛоция | Поиск | English]
  Пожелания и письма: branch@gpntbsib.ru
© 1997-2020 Отделение ГПНТБ СО РАН (Новосибирск)
Статистика доступов: архив | текущая статистика
 

Документ изменен: Wed Feb 27 14:34:18 2019. Размер: 15,285 bytes.
Посещение N 7049 с 30.10.2003